Kapplöpning mellan modeller
Nu ska du jämföra prognosnoggrannheten mellan två metoder för rullande GARCH-modellprediktioner:
garchroll: AR(1) standard GARCH-modell med student-\(t\)-fördelninggjrgarchroll: AR(1) GJR GARCH-modell med skev student-\(t\)-fördelning.
De rullande skattningarna är implementerade med n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500.
De resulterande ugarchroll-objekten finns tillgängliga i konsolen.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)