Kom igångKom igång gratis

Standardiserade avkastningar

En fullständig GARCH-modell kräver ett antagande om fördelningen av de standardiserade avkastningarna. När modellen har estimerats kan du verifiera antagandet genom att analysera de standardiserade avkastningarna.

I den här övningen börjar ditt arbete efter estimeringen. Resultatet från att estimera GARCH-modellen med ugarchfit() finns tillgängligt som variabeln garchfit i konsolen. Den analyserade avkastningsserien finns tillgänglig som variabeln ret.

Den här övningen är en del av kursen

GARCH-modeller i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Använd metoden residuals() för att beräkna de standardiserade avkastningarna.
  • Gör samma sak med metoderna fitted() och sigma() för att beräkna de standardiserade avkastningarna.
  • Läs in paketet PerformanceAnalytics och använd chart.Histogram för att plotta histogrammet över de standardiserade avkastningarna, tillsammans med normalfördelningens och den faktiska täthetsfunktionens kurvor.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Redigera och kör kod