Jämföra likelihood och informationskriterier
Du ska analysera EUR/USD-avkastningar. En konstant medelvärdes-GARCH-modell med student-t-fördelning och en AR(1) GJR GARCH-modell med skev student-t-fördelning har redan skattats, och resultaten har sparats som garchfit respektive gjrfit. I den här övningen ska du använda informationskriterier för att avgöra vilken modell som passar bäst.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Print the number of estimated parameters
___(___(garchfit))
___(___(gjrfit))