Analysera estimeringsresultat
Videon visade hur man analyserar anpassningskvalitet för Microsoft-avkastningar. Nu gör vi en liknande övning för dagliga EUR/USD-avkastningar. Analysera estimeringsresultatet för en AR(1)-GJR GARCH-modell med skev student-t-fördelning och avgör sedan om vi verkligen behöver en så flexibel modell med AR(1)-dynamik i medelvärdet och hävstångseffekt i variansen.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)