Standardavvikelse på delurval
Under finanskrisen 2008–2009 var volatiliteten väsentligt högre än genomsnittet. Nu är det dags att sätta igång och analysera volatiliteten i de dagliga avkastningarna för S&P 500-indexet. Du kommer att se att standardavvikelsen över hela urvalet kan skilja sig avsevärt från standardavvikelsen på delurval. Kom ihåg att standardavvikelser beräknade på dagliga avkastningar ger dagliga standardavvikelser. De annualiseras genom att multipliceras med hjälp av kvadratrotsregeln.
De dagliga avkastningarna sp500ret som du beräknade i föregående övning finns tillgängliga i din arbetsyta.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Övningsinstruktioner
- Beräkna den dagliga standardavvikelsen för hela urvalet.
- Beräkna den annualiserade volatiliteten för hela urvalet.
- Beräkna den annualiserade volatiliteten för år 2009 och år 2017.
- Variansen är volatilitetens kvadrat. Kontrollera att detta redan har gjorts åt dig.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Compute the daily standard deviation for the complete sample
___(___)
# Compute the annualized volatility for the complete sample
___(___) * ___(___)
# Compute the annualized standard deviation for the year 2009
___(___) * ___(sp500ret["2009"])
# Compute the annualized standard deviation for the year 2017
___