Argument i ugarchroll
Funktionen ugarchroll är central för rullande volatilitetsprediktioner och för att undvika framtidsläckage – den begränsar skattningen till att enbart använda de avkastningar som var tillgängliga vid det aktuella skattningsögonblicket.
ugarchroll ger användaren flexibilitet att styra den rullande skattningen via argumenten n.start, refit.window och refit.every.
{r}
garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret,
n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)
Vilka värden ska dessa argument ha om skattningsurvalet ska bestå av de 2 000 senaste observationerna och modellskaparen bara vill omskatta modellen var 500:e observation?
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Gör teori till handling med en av våra interaktiva övningar
Starta övningen