Ковариация активов и волатильность портфеля
Теперь, когда вы изучили доходность портфеля инвестиционных банков, пришло время оценить его рискованность с помощью матрицы ковариации для определения волатильности портфеля.
Сначала вы вычислите ковариацию между asset_returns и определите, у какого из банков была наибольшая волатильность в период кризиса 2008–2009 годов.
Затем, используя weights равновзвешенного портфеля, вы найдёте его годовую волатильность за этот период на основе portfolio_returns.
Наконец, вы построите временной ряд волатильности с окном в 30 дней и визуализируете его на графике.
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)