Структурный перелом в период кризиса: I
В главах 1 и 2 вы уже видели, что глобальный финансовый кризис изменил восприятие рыночного риска инвесторами и повлиял на их решения о распределении активов в портфеле с целью управления риском.
Теперь у вас есть возможность исследовать, произошли ли какие-либо «структурные» изменения в период с 2005 по 2010 год. В этом упражнении вы проверите, позволяют ли квартальные минимальные значения портфеля и временной ряд средней волатильности доходности совместно выявить структурный перелом.
Для начала проверьте это с помощью простой визуализации данных. Постройте графики квартальных минимальных значений доходности портфеля port_q_min и средней волатильности доходности vol_q_mean, чтобы определить дату возможного структурного перелома.
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Постройте график квартальных минимальных значений доходности портфеля.
- Постройте график квартальной средней волатильности доходности.
- Определите дату, в которой мог произойти структурный перелом.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()