НачатьНачать бесплатно

Визуализация корреляции факторов риска

До финансового кризиса и в период его развития инвестиционные банки активно вкладывали средства в ипотечные ценные бумаги (MBS). Именно поэтому MBS являются вероятным фактором риска для портфеля инвестиционного банка. Вы оцените эту связь с помощью диаграмм рассеяния между portfolio returns и показателем риска MBS — 90-дневным уровнем просрочки по ипотечным кредитам mort_del.

Данные mort_del доступны только в квартальной разбивке. Поэтому portfolio_returns сначала необходимо преобразовать из дневной в квартальную частоту с помощью метода DataFrame .resample().

В вашем рабочем пространстве содержатся данные portfolio_returns для равновзвешенного портфеля и переменная уровня просрочки mort_del. Для построения диаграмм рассеяния подготовлены оси графиков plot_average и plot_min — добавьте диаграммы на них с помощью метода .scatter().

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Преобразуйте дневные данные portfolio_returns в средние квартальные с помощью методов .resample() и .mean().
  • Добавьте диаграмму рассеяния между mort_del и portfolio_q_average на ось plot_average. Прослеживается ли выраженная корреляция?
  • Теперь получите минимальные квартальные данные, используя .min() вместо .mean().
  • Добавьте диаграмму рассеяния между mort_del и portfolio_q_min на ось plot_min.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Transform the daily portfolio_returns into quarterly average returns
portfolio_q_average = portfolio_returns.____('Q').____.dropna()

# Create a scatterplot between delinquency and quarterly average returns
plot_average.____(____, portfolio_q_average)

# Transform daily portfolio_returns returns into quarterly minimum returns
portfolio_q_min = ____.resample('____').____.dropna()

# Create a scatterplot between delinquency and quarterly minimum returns
plot_min.scatter(____, ____)
plt.show()
Редактировать и запускать код