1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. Количественное управление рисками на Python
Connected

Övning

Оценка риска методом GEV

Предположим, что 1 января 2010 года вы держали акции GE на сумму €1 000 000. Вы хотите покрыть ожидаемые максимальные убытки, которые могут возникнуть в течение следующей недели, опираясь на данные за предыдущие два года — 2008–2009. Предполагается, что максимальные недельные убытки по акциям GE распределены согласно обобщённому распределению экстремальных значений (GEV).

Для моделирования ожидаемых убытков вы оцените CVaR на уровне доверия 99% для распределения GEV и используете его для расчёта суммы резерва, необходимой для покрытия ожидаемого максимального недельного убытка за январь 2010 года.

Распределение genextreme из scipy.stats доступно в вашем рабочем пространстве, как и данные об убытках losses компании GE за период 2008–2009 годов.

Instruktioner

100 XP
  • Найдите максимумы цены актива GE для блока длиной в одну неделю.
  • Подгоните распределение GEV genextreme к данным weekly_maxima.
  • Вычислите VaR на уровне 99% и используйте его для нахождения оценки CVaR на уровне 99%.
  • Вычислите резервную сумму, необходимую для покрытия ожидаемого максимального недельного убытка.