НачатьНачать бесплатно

Структурный сдвиг во время кризиса: III

Теперь можно собрать всё воедино и выполнить тест Чоу.

Данные за 2005–2010 годы разделены на два DataFrame — before и after — с использованием 30 июня 2008 года в качестве точки структурного сдвига (определённой в первом упражнении этой серии). Оба DataFrame содержат столбцы mort_del и returns — данные о просрочках по ипотеке и данные о доходности соответственно.

Вы построите две OLS-регрессии на данных before и after, регрессируя столбец returns на столбец mort_del в каждом DataFrame, и вычислите суммы квадратов остатков.

Затем вы рассчитаете статистику теста Чоу, как показано в видео, используя ssr_total (полученное из второго упражнения) и вычисленные остатки. Критическое значение F при доверительном уровне 99% составляет около 5,85. Какое значение вы получите для своей тестовой статистики?

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Добавьте константу (свободный член OLS) к переменной mort_del для DataFrame before и after.
  • Подгоните OLS-регрессию столбца returns на столбец mort_del для before и after.
  • Запишите суммы квадратов остатков в переменные ssr_before и ssr_after для before и after соответственно.
  • Вычислите и выведите статистику теста Чоу.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Add intercept constants to each sub-period 'before' and 'after'
before_with_intercept = sm.____(before['mort_del'])
after_with_intercept  = sm.____(____['mort_del'])

# Fit OLS regressions to each sub-period
r_b = sm.____(____['returns'], before_with_intercept).____
r_a = sm.____(after['returns'],  after_with_intercept).____

# Get sum-of-squared residuals for both regressions
ssr_before = r_b.____
ssr_after = ____.ssr
# Compute and display the Chow test statistic
numerator = ((ssr_total - (ssr_before + ____)) / 2)
denominator = ((____ + ssr_after) / (24 - 4))
print("Chow test statistic: ", numerator / ____)
Редактировать и запускать код