1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Количественное управление рисками на Python
Connected

Упражнение

Управление риском CVaR и финансовый кризис

В этом упражнении вы построите портфель с минимальным CVaR на уровне 95% для трёх периодов: 2005–2006, 2007–2008 и 2009–2010 годов. Это периоды (или «эпохи») до, во время и после кризиса.

Для удобства доходности активов в returns_dict представлены в виде Python-словаря с ключами эпох: 'before', 'during' и 'after'.

Портфели с минимальной волатильностью также сохранены в словаре min_vol_dict с теми же ключами — обязательно изучите их в консоли.

Построив CVaR-минимизирующие портфели для каждой эпохи, вы сравните их с портфелями из min_vol_dict. Это покажет, как активное управление риском условных потерь изменяет веса активов в портфеле.

Класс EfficientCVaR уже доступен.

Инструкции 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Сначала инициализируйте Python-словарь эффективных портфелей ec_dict. Затем для каждого из указанных выше ключей эпох присвойте ec_dict объект EfficientCVaR, используя доступный словарь матриц доходностей returns_dict.