1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Количественное управление рисками на Python
Connected

Вправа

Практика с PyPortfolioOpt: доходность

Современная теория портфеля — краеугольный камень управления портфельными рисками: эффективная граница является стандартным инструментом оценки как склонности инвестора к риску, так и соотношения риска и доходности на рынке. В этом упражнении вы создадите мощные инструменты для исследования эффективной границы портфеля с помощью библиотеки Python PyPortfolioOpt pypfopt.

Для построения эффективной границы необходимы ожидаемая доходность и ковариационная матрица портфеля.

Потренировавшись загружать данные о ценах инвестиционных банков, вы воспользуетесь методом mean_historical_return из модуля pypfopt.expected_returns, чтобы вычислить и визуализировать среднегодовую доходность каждого банка на основе ежедневных цен активов. Следующее упражнение посвящено ковариационной матрице.

Інструкції 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Загрузите данные портфеля из файла portfolio.csv в переменную prices с помощью метода .read_csv().
  • Преобразуйте столбец 'Date' в prices в формат datetime и сделайте его индексом с помощью метода .set_index().