Доходность портфеля в период кризиса
Первый шаг в оценке влияния неопределённости на финансовый портфель — это изучение его доходности. Вы будете анализировать портфель из акций четырёх инвестиционных банков, которые сыграли ключевую роль в глобальном финансовом кризисе и сами пострадали от его последствий.
В портфель входят акции банков Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley. Данные о ценах закрытия за период с 2005 по 2010 год хранятся в DataFrame portfolio. С их помощью вы изучите резкие изменения цен в самый острый период кризиса — 2008–2009 годы. Также вы оцените волатильность portfolio_returns для равновзвешенного портфеля, веса которого хранятся в списке weights.
В этом и во всех последующих упражнениях библиотеки numpy, pandas и matplotlib.pyplot доступны как np, pd и plt соответственно.
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()