Структурный перелом кризиса: II
В видео был выявлен структурный перелом для простой зависимости между численностью населения и временем в Китае. В этом и следующем упражнении вы используете более сложную факторную модель зависимости доходности портфеля от уровня просроченных ипотечных кредитов из главы 1, чтобы проверить наличие структурного перелома около 2008 года — вычислив тестовую статистику Чоу для этой модели.
Сначала импортируйте API библиотеки statsmodels и запустите OLS-регрессию для периода 2005–2010 годов, где квартальный минимум доходности портфеля port_q_min является зависимой переменной, а уровень просроченных ипотечных кредитов mort_del — независимой переменной (плюс константа).
Обратите внимание на сумму квадратов остатков ssr_total из результата регрессии result — она понадобится в следующем упражнении для вычисления тестовой статистики Чоу.
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками на Python
Инструкции к упражнению
- Импортируйте API библиотеки
statsmodels. - Добавьте константу (свободный член) в регрессию.
- Используйте OLS, чтобы подогнать
port_q_minкmort_del. - Извлеките и выведите сумму квадратов остатков.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)
# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()
# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)