Блочные максимумы
До сих пор вы работали с портфелем из четырёх инвестиционных банков за период 2005–2010 годов. Теперь сосредоточимся на одном активе — акциях General Electric — за тот же период и применим теорию экстремальных значений к его временному ряду.
В этом упражнении вы проанализируете временной ряд блочных максимумов для losses компании GE за период 2008–2009 годов. Используйте метод .resample() для трёх различных длин блоков: одна неделя, один месяц и один квартал, визуализируя каждый ряд на графике с помощью объектов axis_*.
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()