1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Количественное управление рисками на Python
Connected

연습 문제

Какое распределение подходит?

Выбрать подходящее представление для распределения потерь с первого взгляда бывает непросто. Хорошей отправной точкой обычно служит визуальное сравнение различных подогнанных распределений.

Доступны распределения norm, skewnorm, t и gaussian_kde. Их подогнанные оценки для портфеля инвестиционного банка losses за 2007–2008 годы отображены в объекте plt.figure(1), который можно вывести на экран.

Создайте новый рисунок и постройте гистограмму потерь портфеля losses с помощью plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Используя эту гистограмму для сравнения, какое распределение (или распределения) из plt.figure(1) лучше всего соответствует losses?

지침

50 XP

가능한 답변