Экстремальные события во время кризиса
С помощью обобщённого распределения экстремальных значений (GEV) можно исследовать экстремальные потери акций General Electric (GE) в период финансового кризиса 2008–2009 годов.
Этот период совпал с кризисом ликвидности GE и в итоге потребовал экстренных инвестиций на сумму 3 миллиарда долларов от Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway), чтобы предотвратить дефолт по обязательствам компании по коммерческим бумагам.
Доступны данные о потерях GE losses и еженедельных максимальных потерях weekly_max, а также распределение GEV genextreme из библиотеки scipy.stats.
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()