1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Количественное управление рисками на Python
Connected

Упражнение

Экстремальные события во время кризиса

С помощью обобщённого распределения экстремальных значений (GEV) можно исследовать экстремальные потери акций General Electric (GE) в период финансового кризиса 2008–2009 годов.

Этот период совпал с кризисом ликвидности GE и в итоге потребовал экстренных инвестиций на сумму 3 миллиарда долларов от Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway), чтобы предотвратить дефолт по обязательствам компании по коммерческим бумагам.

Доступны данные о потерях GE losses и еженедельных максимальных потерях weekly_max, а также распределение GEV genextreme из библиотеки scipy.stats.

Инструкции 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Сначала постройте график логарифмических дневных потерь losses компании GE, чтобы визуально определить периоды кластеризации волатильности.
  • Выделите даты, когда потери превысили 10%, и отметьте их на графике.