Testarea rentabilităților ratelor dobânzii pentru normalitate

Obiectul zcbx_m conține serii de log-rentabilități lunare pentru obligațiunile canadiene zero-cupon cu maturitate de 1 an, 5 ani și 10 ani. Obiectul zcbx2_m conține rentabilitățile simple corespunzătoare. Ambele sunt multidimensionale și sunt deja încărcate în spațiul tău de lucru.

În acest exercițiu, vei reprezenta grafic aceste serii de rentabilități ale ratelor dobânzii, apoi vei examina normalitatea lor folosind grafice Q-Q și testul Jarque-Bera.

Log-rentabilitățile evidențiază mai clar abaterea de la normalitate comparativ cu rentabilitățile simple, în acest caz.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Reprezintă grafic zcbx_m și zcbx2_m folosind funcția de reprezentare potrivită și parametrul type = "h".
Folosește indexarea cu paranteze drepte și qqnorm() pentru a crea grafice Q-Q ale celei de-a 3-a serii componente din zcbx_m și zcbx2_m.
Folosește apply() pentru a calcula kurtosis-ul fiecărei serii componente din zcbx_m și zcbx2_m.
Folosește apply() pentru a aplica testul Jarque-Bera pe fiecare serie componentă din zcbx_m și zcbx2_m.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Editează și rulează codul