Date despre mărfuri

Funcția de reprezentare grafică pairs() creează un grafic de dispersie pereche pentru componentele unei serii de timp multivariată cu două sau mai multe dimensiuni. Se aplică unui obiect zoo, nu unui obiect xts.

O formă aproximativ circulară a unui grafic de dispersie indică o corelație scăzută între log-randamentele a două mărfuri diferite. În general, o corelație scăzută este benefică într-un portofoliu, deoarece sugerează că activele sunt diversificate. Corelația ridicată, în schimb, reprezintă un risc care trebuie modelat corespunzător.

În acest exercițiu, vei analiza prețurile aurului și petrolului pe o perioadă de 25 de ani, vei calcula log-randamentele lor zilnice și lunare și le vei reprezenta grafic. Datele gold și oil, care conțin prețurile zilnice din perioada 1990–2015 pentru aur și, respectiv, petrol brut Brent, sunt disponibile în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește plot() pentru a reprezenta grafic seriile de timp gold și oil separat.
Calculează log-randamentele zilnice pentru fiecare marfă și atribuie rezultatele variabilelor goldx și, respectiv, oilx.
Calculează log-randamentele lunare pentru fiecare marfă și atribuie rezultatele variabilelor goldx_m și, respectiv, oilx_m.
Folosește merge() pentru a combina goldx_m și oilx_m, în această ordine, în coms.
Reprezintă grafic coms, o serie multivariată, cu bare verticale.
Convertește coms într-un obiect zoo cu as.zoo(), apoi aplică pairs() pentru a crea un grafic de dispersie pereche.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Editează și rulează codul