Calcularea VaR pentru pierderi săptămânale

În acest exercițiu final, îți vei testa înțelegerea calculând o estimare empirică a VaR pentru pierderile săptămânale din datele returns. Va trebui să repeți analiza exercițiului anterior, însă de data aceasta trebuie să:

1. Găsești log-randamentele săptămânale ale returns folosind apply.weekly().
2. Folosești aceste log-randamente săptămânale pentru a simula pierderile celor doi factori de risc prin lossop().

Reține că funcția lossop() a fost ajustată în spațiul tău de lucru astfel încât să calculeze corect pierderile și câștigurile portofoliului de opțiuni pentru un orizont de timp de o săptămână. Aceasta primește în continuare argumente după cum urmează:

lossop(xseries, S, sigma)

Provocarea ta este să calculezi VaR de 99% pentru variațiile săptămânale ale valorii opțiunii europene de cumpărare din returns, când prețul curent al acțiunii este S = 120 și volatilitatea curentă este sigma = 0.25. Care este răspunsul corect?