Explorarea seriilor de timp ale factorilor de risc: acțiuni individuale

Pentru anumite aplicații de management al riscului, este suficient să modelezi riscul de acțiuni analizând indecși. Dacă vrei un model mai detaliat al riscului dintr-un portofoliu de acțiuni, poți aprofunda până la nivelul prețurilor individuale ale acțiunilor.

În capitolul anterior, ai folosit DJ["2008/2009"] pentru a extrage datele Dow Jones din anumite rânduri ale unui obiect xts, specificând un interval de date. Pentru a extrage și date din anumite coloane, poți adăuga un identificator de coloană — un nume de tip șir sau un index numeric — în paranteze, după o virgulă. Pentru a selecta mai multe coloane, include acești identificatori într-un vector. Formatul [rânduri, coloane] este consistent cu indexarea majorității obiectelor bidimensionale în R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Pachetul qrmdata include și date pentru anumiți constituenți, adică acțiunile sau companiile care fac parte dintr-un indice mai mare. Datele constituenților Dow Jones sunt stocate în "DJ_const". În acest exercițiu, vei vizualiza numele tuturor acțiunilor, vei selecta prețurile acțiunilor Apple și Goldman Sachs și le vei reprezenta grafic folosind comanda plot.zoo(), pentru a afișa mai multe serii de timp.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Încarcă datele constituenților DJ "DJ_const" din qrmdata.
Folosește names() pentru a vizualiza numele din DJ_const și head() pentru a afișa primele câteva rânduri.
Extrage doar prețurile acțiunilor Apple ("AAPL") și Goldman Sachs ("GS") pentru perioada 2008-2009 și atribuie-le obiectului stocks.
Reprezintă grafic stocks folosind plot.zoo().

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Editează și rulează codul