Explorarea seriilor de randamente

Pentru a analiza riscul, sarcina principală este să modelezi fluctuațiile prețurilor și ratelor pe diferite perioade de timp; aceste fluctuații se numesc randamente. Pentru a calcula log-randamentele indicelui bursier FTSE și a le atribui variabilei ftse_x, aplică funcțiile log() și diff() în succesiune:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Așa cum ai văzut în videoclip, diferențierea în acest mod va produce întotdeauna o valoare NA pe prima poziție a seriei de timp, care poate fi eliminată cu diff(log(FTSE))[-1]. Totuși, nu va fi necesar să faci acest lucru în curs, cu excepția cazului în care este specificat în instrucțiuni.

În acest exercițiu, vei calcula și reprezenta grafic seriile de log-randamente pentru factorii de risc de tip acțiuni și valutar cu care te-ai întâlnit anterior. Seturile de date dj0809, djstocks și GBP_USD au fost încărcate în prealabil în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează log-randamentele indicelui DJ din dj0809 și atribuie rezultatul obiectului dj0809_x.
Reprezintă grafic seria de randamente dj0809_x.
Calculează log-randamentele tuturor prețurilor acțiunilor din djstocks și atribuie rezultatul variabilei djstocks_x.
Reprezintă grafic randamentele acțiunilor djstocks_x. Reține că djstocks_x conține mai multe serii de timp.
Calculează log-randamentele seriei cursului de schimb GBP_USD și atribuie rezultatul variabilei erate_x.
Reprezintă grafic seria de randamente erate_x.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Editează și rulează codul