În acest exercițiu, vei analiza un indice bursier și îl vei reprezenta grafic pentru un interval de date specific. Datele folosite în acest exercițiu și în restul cursului se găsesc în pachetul qrmdata. Vei avea nevoie și de pachetul xts pentru a manipula serii de timp.

Atunci când biblioteca qrmdata este atașată – ceea ce va fi valabil pe tot parcursul cursului – poți încărca un set de date cu comanda data(). De exemplu, comanda data("FTSE") încarcă indicele britanic FTSE (Financial Times Stock Exchange), pe care îl poți accesa ulterior ca obiect FTSE.

Dacă vrei să extragi datele dintr-un anumit interval de date, de exemplu de la 1 aprilie până la 30 iunie 2000, poți crea un obiect nou folosind comanda ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

De acum înainte, pachetul xts va fi deja încărcat în spațiul tău de lucru.

Acest curs atinge multe concepte pe care poate le-ai uitat, așa că dacă ai nevoie să îți reîmprospătezi cunoștințele, descarcă xts in R Cheat Sheet și ține-l la îndemână!

Explorarea altor tipuri de factori de risc

Create Your Free Account