Explorarea datelor despre factorii de risc: cursuri de schimb valutar

Pentru un portofoliu cu expunere la risc în mai multe țări, este esențial să ții cont de riscul generat de cursurile de schimb valutar (FX). Pachetul qrmdata include date despre cursurile de schimb FX pentru multe valute, de la francul elvețian la yenul japonez, față de USD (dolarul american) și GBP (lira sterlină britanică).

În acest exercițiu, vei analiza seturile de date "EUR_USD" și "GBP_USD", care conțin cursurile de schimb ale euro și lirei sterline față de dolarul american. Apoi vei uni aceste serii de timp și le vei reprezenta grafic împreună pentru perioada 2010-2015.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Încarcă datele valutare "GBP_USD" și "EUR_USD" din qrmdata.
Folosește plot() pentru a reprezenta grafic fiecare curs de schimb separat.
Folosește plot() și inversul lui GBP_USD pentru a reprezenta grafic cursul de schimb al dolarului american față de lira sterlină.
Folosește merge() pentru a uni datele GBP_USD și EUR_USD, în această ordine, ca obiect fx.
Extrage cursurile de schimb pentru perioada 2010-15 din fx și atribuie rezultatul variabilei fx0015.
Reprezintă grafic fx0015 folosind plot.zoo().

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Editează și rulează codul