Date privind rata dobânzii

Obiectul zcb conține valorile zilnice ale randamentelor obligațiunilor canadiene cu cupon zero, exprimate ca procente, pentru perioada 2006–2015. Randamentele reprezintă factorul de risc esențial în analiza riscului de rată a dobânzii dintr-un portofoliu de obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix.

Nu există o metodă universal acceptată pentru calculul variațiilor factorilor de risc în cazul randamentelor. Este posibil să calculezi log-rentabilitățile, cu condiția ca randamentele să nu fie negative, dar poți folosi și rentabilitățile simple. Pentru a calcula rentabilitățile simple ale unei serii, folosește doar diff(), fără log().

În acest exercițiu, vei reprezenta grafic seriile de timp ale randamentelor pentru maturități fixe și vei vizualiza variațiile factorilor de risc aferente. Vei trasa, de asemenea, întreaga curbă a randamentelor pentru anumite date. Datele zcb au fost încărcate în spațiul tău de lucru. A fost creat un vector yield_cols cu numele coloanelor corespunzătoare maturităților de 1, 5 și 10 ani, precum și un vector numeric maturity cu toate maturitățile exprimate în ani.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează log-rentabilitățile lui zcb ca zcb_x și rentabilitățile simple ca zcb_x2.
Reprezintă grafic zcb_x pentru maturitățile de 1, 5 și 10 ani într-un singur grafic.
Reprezintă grafic zcb_x2 pentru maturitățile de 1, 5 și 10 ani într-un singur grafic.
Indexează zcb în plot() pentru a trasa curba randamentelor pentru prima zi din zcb.
Indexează zcb în lines() pentru a adăuga o linie la curba randamentelor pentru ultima zi din zcb.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Compute log-returns as zcb_x and simple returns as zcb_x2
zcb_x <- ___(___)
zcb_x2 <- ___(___)

# Plot zcb_x for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot zcb_x2 for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot the yield curve for the first day of zcb
plot(maturity, ___, ylim = range(zcb), type = "l", ylab = "yield (%)", col = "red")

# Add a line for the last day of zcb
lines(maturity, ___)

Editează și rulează codul