Agregarea seriilor de log-randamente

În statistică, datele agregate sunt date combinate din mai multe măsurători. Tocmai ai învățat că poți calcula log-randamente săptămânale, lunare și trimestriale prin însumarea log-randamentelor zilnice cu funcțiile corespunzătoare: apply.weekly(), apply.monthly() și apply.quarterly().

De exemplu, poți folosi următorul cod pentru a forma randamentele trimestriale ale unei serii de timp univariate data și ale unei serii de timp multivariate mv_data:

> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)

În acest exercițiu, vei exersa agregarea datelor din serii de timp folosind aceste funcții și reprezentarea grafică a rezultatelor. Datele DJ și DJ_const sunt disponibile în spațiul tău de lucru, la fel ca obiectele djx, care conține log-randamentele zilnice ale indicelui Dow Jones din perioada 2000–2015, și djreturns, care conține log-randamentele zilnice pentru primele patru acțiuni din DJ_const din aceeași perioadă. Folosește plot pentru seriile de timp univariate și plot.zoo pentru cele multivariate.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Reprezintă grafic obiectul djx.
Într-o singură linie, reprezintă grafic log-randamentele săptămânale ale djx cu bare verticale.
Reprezintă grafic log-randamentele lunare ale djx cu bare verticale.
Reprezintă grafic obiectul djreturns folosind plot.zoo.
Reprezintă grafic log-randamentele lunare ale djreturns cu bare verticale folosind plot.zoo.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Plot djx
___(___)

# Plot weekly log-returns of djx
___(___, ___)

# Plot monthly log-returns of djx
___(___, ___)

# Plot djreturns
___(___)

# Plot monthly log-returns of djreturns
___(___, ___)

Editează și rulează codul