Examinarea factorilor de risc pentru portofoliul internațional de acțiuni

Un investitor din Marea Britanie, expus pe piețele de acțiuni din UK, SUA și Elveția, este supus la 5 factori de risc; datele sunt stocate în riskfactors, un set de date multivariat.

În acest exercițiu, vei aplica câteva dintre testele și tehnicile învățate anterior pentru a demonstra că acești factori de risc au cozi mai grele decât distribuția normală, sunt foarte volatili și prezintă dependențe seriale semnificative.

Acest exercițiu face parte din cursul

Managementul Cantitativ al Riscului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește funcția potrivită pentru a reprezenta grafic riskfactors.
Calculează log-rentabilitățile din riskfactors, elimină prima valoare NA pentru toate seriile și atribuie rezultatul variabilei returns. Folosește funcția potrivită pentru a reprezenta grafic returns.
Folosește apply() cu 3 parametri pentru a aplica testul Jarque-Bera de normalitate pentru toate seriile.
Folosește qqnorm() pentru a crea un grafic Q-Q față de distribuția normală doar pentru a 5-a serie de rentabilități din returns. Apoi, adaugă o linie de referință cu qqline().
Folosește acf() pentru a vizualiza funcțiile de autocorelare (ACF) pentru rentabilități și, respectiv, pentru valorile absolute ale rentabilităților.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Editează și rulează codul