Explorarea seriilor de timp ale factorilor de risc: indici bursieri
În acest exercițiu, vei analiza un indice bursier și îl vei reprezenta grafic pentru un interval de date specific. Datele folosite în acest exercițiu și în restul cursului se găsesc în pachetul qrmdata. Vei avea nevoie și de pachetul xts pentru a manipula serii de timp.
Atunci când biblioteca qrmdata este atașată – ceea ce va fi valabil pe tot parcursul cursului – poți încărca un set de date cu comanda data(). De exemplu, comanda data("FTSE") încarcă indicele britanic FTSE (Financial Times Stock Exchange), pe care îl poți accesa ulterior ca obiect FTSE.
Dacă vrei să extragi datele dintr-un anumit interval de date, de exemplu de la 1 aprilie până la 30 iunie 2000, poți crea un obiect nou folosind comanda ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
De acum înainte, pachetul xts va fi deja încărcat în spațiul tău de lucru.
Acest curs atinge multe concepte pe care poate le-ai uitat, așa că dacă ai nevoie să îți reîmprospătezi cunoștințele, descarcă xts in R Cheat Sheet și ține-l la îndemână!
Acest exercițiu face parte din cursul
Managementul Cantitativ al Riscului în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Încarcă indicele Dow Jones
"DJ"dinqrmdata. - Afișează primele și ultimele rânduri ale indicelui DJ cu
head()șitail(). - Reprezintă grafic indicele DJ folosind
plot(). - Extrage indicele DJ pentru perioada de criză 2008-2009 și atribuie-l obiectului
dj0809. - Reprezintă grafic
dj0809folosind aceeași funcție de vizualizare ca mai sus.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)