Utilizarea înclinației curbei preț/randament
În videoclipul anterior, ai văzut că poți reprezenta grafic prețurile obligațiunilor în funcție de randamente și poți verifica vizual înclinația curbei pentru a determina unde durata este cea mai mare.
În acest exercițiu, vei reproduce singur acest grafic pentru a vedea cum randamentele afectează durata unei obligațiuni. Vei analiza o obligațiune cu scadența de 20 de ani, cupon de 5% și valoare nominală de 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas și matplotlib au fost deja importate ca np, npf, pd și, respectiv, plt.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)