1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

exercițiu

Prețuri prognozate vs. prețuri reale I

Reprezentarea grafică a prețurilor prognozate ale obligațiunilor pentru diferite niveluri ale randamentului, folosind durata, și compararea acestor prețuri cu prețurile reale este o metodă excelentă de a vizualiza acuratețea duratei.

În acest exercițiu, vei calcula durata obligațiunii, precum și prețul acesteia la diferite niveluri ale randamentului. În exercițiul următor, vei determina prețul prognozat pe baza duratei și vei reprezenta grafic diferența.

Obligațiunea analizată are o scadență de 10 ani, plătește un cupon anual de 5% și are un randament la scadență de 5%.

numpy, numpy_financial, pandas și matplotlib au fost deja importate ca np, npf, pd, respectiv plt.

Instrucțiuni

100 XP
  • Calculează durata și durata în dolari a obligațiunii.
  • Creează un array cu randamentele obligațiunilor de la 0 la 10, cu increment de 0,1, și convertește acest array într-un DataFrame pandas numit bond_yield.
  • Adaugă coloana price, care să conțină prețul obligațiunii pentru fiecare nivel al randamentului.