1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

exercițiu

Calcularea convexității unei obligațiuni

Calcularea convexității unei obligațiuni este un pas important în estimarea variațiilor de preț și în măsurarea mai completă a riscului de rată a dobânzii dintr-un portofoliu.

În acest exercițiu, vei calcula convexitatea unei obligațiuni cu maturitate de 20 de ani, cupon anual de 6%, randament la scadență de 5% și valoare nominală de 100 USD.

Amintește-ți că formula convexității este:

\( Convexity = \frac{ P(down) \ + \ P(up) \ - \ 2 \times P }{P \ \times \ (\Delta y)^2} \)

numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.

Instrucțiuni

100 XP
  • Calculează prețul unei obligațiuni cu maturitate de 20 de ani, cupon de 6% și randament de 5%.
  • Calculează prețul aceleiași obligațiuni pentru un nivel al randamentelor cu 1% mai mare și, respectiv, cu 1% mai mic.
  • Calculează convexitatea obligațiunii și afișează rezultatul.