Sensibilitatea la rata dobânzii a două obligațiuni
Cunoașterea sensibilității la rata dobânzii a unei obligațiuni sau a unui portofoliu de obligațiuni este esențială pentru investitori. Aceasta le permite să evalueze cât de expuși sunt la variațiile ratelor dobânzii și să se asigure că această expunere se încadrează în toleranța lor la risc.
În acest exercițiu, vei compara impactul asupra prețului a două obligațiuni în urma unei modificări a ratelor dobânzii, pentru a stabili care dintre ele are un nivel mai ridicat de sensibilitate la rata dobânzii.
Vei analiza două obligațiuni: una pe zece ani și una pe douăzeci de ani, ambele cu un cupon anual de 3% și o valoare nominală de 100 USD. numpy_financial a fost importat pentru tine ca npf.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)