Durata procentuală și durata în dolari
Durata în dolari și DV01 sunt utilizate frecvent în practică pentru a măsura rapid riscul de rată a dobânzii al unei obligațiuni sau al unui portofoliu. Pot fi aplicate și altor instrumente financiare care prezintă un anumit risc de rată a dobânzii.
În acest exercițiu, vei calcula durata în dolari și DV01 pentru o obligațiune. Obligațiunea are o maturitate de 30 de ani, o rată a cuponului de 3,5%, un randament până la scadență de 5% și o valoare nominală de 100 USD.
numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Calculează durata unei obligațiuni cu maturitate de 30 de ani, rată a cuponului de 3,5% și randament de 5%, folosind metoda obișnuită.
- Calculează durata în dolari a obligațiunii.
- Calculează DV01 al obligațiunii.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)