or
Acest exercițiu face parte din cursul
În acest capitol, vei parcurge conceptele de dobândă simplă și compusă, frecvențele de capitalizare, valoarea viitoare, precum și funcțiile financiare frecvent utilizate din pachetul NumPy-financial.
Să intrăm în lumea finanțelor. Vei descoperi cum să calculezi prețul obligațiunilor cu cupon zero și al celor cu cupon, și vei examina relația dintre prețul și randamentul obligațiunilor.
Acum este momentul să explorezi riscul ratei dobânzii prin conceptul de durată, factorii care o influențează și modul în care poți folosi durata pentru a anticipa variațiile de preț ale unei obligațiuni sau pentru a acoperi portofolii de obligațiuni.
Exercițiul curent
În ultimul capitol, vei face cunoștință cu convexitatea. Vei vedea cum aceasta compensează limitele inerente ale duratei, vei examina factorii care influențează convexitatea și vei combina durata cu convexitatea pentru a estima mai precis prețurile obligațiunilor.