Compararea directă a convexității a două obligațiuni
Poți investiga și influența factorilor asupra convexității obligațiunilor prețuind două obligațiuni care diferă doar prin acest factor, apoi calculând direct convexitatea fiecăreia.
În acest exercițiu, vei calcula convexitatea a două obligațiuni; ambele vor fi obligațiuni pe 5 ani cu un randament de 3% și o valoare nominală de 100 USD, însă prima va plăti un cupon de 1%, iar a doua un cupon de 10%.
numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)