Prețuri estimate vs. prețuri reale II

Reprezentarea grafică a prețurilor estimate ale obligațiunilor pentru diferite niveluri ale randamentului, folosind durata, și compararea acestora cu prețurile reale este o modalitate excelentă de a vizualiza acuratețea duratei.

În exercițiul anterior, ai calculat durata obligațiunii și ai creat un DataFrame cu prețurile reale ale obligațiunii la fiecare nivel de randament. În acest exercițiu, vei adăuga coloane în acest DataFrame cu prețurile estimate ale obligațiunii folosind durata, apoi vei reprezenta grafic diferența dintre prețul estimat și cel real.

numpy, numpy_financial, pandas și matplotlib au fost deja importate pentru tine ca np, npf, pd și plt, precum și codul din exercițiul anterior.

Acest exercițiu face parte din cursul

Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Adaugă coloana yield_change cu randamentul curent minus randamentul inițial.
Adaugă coloana price_change cu variația estimată a prețului obligațiunii folosind durata în dolari.
Adaugă coloana predicted_price combinând prețul inițial al obligațiunii cu variația de preț.
Adaugă un grafic al randamentelor obligațiunii față de prețurile reale și față de prețurile estimate pe aceleași axe, apoi afișează graficul.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Add a column called yield_change with the current yield minus original yield
bond['yield_change'] = (bond['bond_yield'] - ____)

# Find the predicted bond price change using dollar duration then find predicted price
bond['price_change'] = -100 * ____ * bond['yield_change'] / 100
bond['predicted_price'] = ____ + bond['price_change'] 

# Plot bond yields against predicted and actual prices, add labels, legend, and display
plt.plot(bond['bond_yield'], bond['price'])
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Yield (%)')
plt.ylabel('Price (USD)')
plt.legend(["Actual Price", "Predicted Price"])
____

Editează și rulează codul