Convexitatea în dolari
Calcularea convexității în dolari a unei obligațiuni este un prim pas important în utilizarea convexității pentru a estima prețurile obligațiunilor. În acest exercițiu, vei calcula convexitatea în dolari a unei obligațiuni cu scadența de 10 ani, cu un cupon de 2%, un randament de 3% și valoare nominală de 100 USD.
Reține că formula convexității în dolari este:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Calculează convexitatea în dolari a unei obligațiuni cu scadența de 10 ani, un cupon anual de 2% și un randament de 3%, apoi afișează rezultatul.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)