ÎncepețiÎncepe gratuit

Folosind curbura liniei preț/randament

Pe lângă utilizarea înclinației liniei preț/randament pentru a estima durata unei obligațiuni, poți folosi și curbura acesteia pentru a estima convexitatea.

În acest exercițiu, vei reprezenta grafic curba preț/randament pentru două obligațiuni, pentru a vedea care dintre ele are cea mai mare convexitate. Ambele obligațiuni plătesc un cupon anual de 5%, au un randament de 5% și o valoare nominală de 100 USD, însă prima obligațiune are o scadență de 5 ani, iar a doua de 20 de ani.

numpy, numpy_financial, pandas și matplotlib au fost deja importate ca np, npf, pd, respectiv plt.

Acest exercițiu face parte din cursul

Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Create array of yields and convert to pandas DataFrame
bond_yields = ____
bond = ____(____, ____)
Editează și rulează codul