1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

exercițiu

Folosind curbura liniei preț/randament

Pe lângă utilizarea înclinației liniei preț/randament pentru a estima durata unei obligațiuni, poți folosi și curbura acesteia pentru a estima convexitatea.

În acest exercițiu, vei reprezenta grafic curba preț/randament pentru două obligațiuni, pentru a vedea care dintre ele are cea mai mare convexitate. Ambele obligațiuni plătesc un cupon anual de 5%, au un randament de 5% și o valoare nominală de 100 USD, însă prima obligațiune are o scadență de 5 ani, iar a doua de 20 de ani.

numpy, numpy_financial, pandas și matplotlib au fost deja importate ca np, npf, pd, respectiv plt.

Instrucțiuni 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Creează un array de randamente de la 0 la 20 cu un pas de 0,1, folosind funcția np.arange().
  • Convertește acest array într-un DataFrame pandas cu numele de coloană bond_yield.