Compararea directă a duratei a două obligațiuni
O metodă rapidă de a verifica impactul unui factor asupra duratei este să calculezi durata a două obligațiuni diferite, în care crești valoarea acestui factor, și să observi efectul asupra duratei obligațiunii.
În acest exercițiu, vei calcula durata unei obligațiuni cu scadență de 10 ani și a uneia cu scadență de 20 de ani, ambele plătind un cupon anual de 3%, cu o valoare nominală de 100 USD și o rată de rentabilitate la scadență de 5%.
numpy_financial este deja importat pentru tine ca npf.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)