Combinarea duratei și a convexității
Acum să combinăm tot ce ai învățat în ultimele capitole, folosind atât durata, cât și convexitatea pentru a estima variațiile de preț ale obligațiunilor. Consideră o obligațiune cu scadența de 7 ani, care plătește un cupon anual de 3% și are un randament până la scadență de 4%.
numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.
Acest exercițiu face parte din cursul
Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____