1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

exercițiu

Combinarea duratei și a convexității

Acum să combinăm tot ce ai învățat în ultimele capitole, folosind atât durata, cât și convexitatea pentru a estima variațiile de preț ale obligațiunilor. Consideră o obligațiune cu scadența de 7 ani, care plătește un cupon anual de 3% și are un randament până la scadență de 4%.

numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.

Instrucțiuni 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Calculează prețul unei obligațiuni cu scadența de 7 ani, cupon anual de 3% și randament până la scadență de 4%, apoi modifică randamentele în sus și în jos cu 1% și recalculează prețul.