1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

вправа

Crearea unui portofoliu neutru din perspectiva duratei

Acoperirea riscului (hedging-ul) este o parte foarte importantă a lucrului cu obligațiuni și portofolii de obligațiuni. În acest exercițiu, vei determina cantitatea dintr-o obligațiune necesară pentru a acoperi un portofoliu, precum și valoarea în dolari a acestei cantități.

Să presupunem că deții un portofoliu de obligațiuni al cărui DV01 combinat este de 5.000 USD. Decizi să acoperi acest portofoliu vânzând o cantitate fixă din obligațiunea pe 30 de ani din exercițiul anterior, care are un preț de 76,94 USD și un DV01 de 12,88 cenți.

Інструкції

100 XP
  • Atribuie DV01-ul portofoliului și al obligațiunii variabilelor portfolio_dv01, respectiv bond_dv01, și prețul obligațiunii variabilei bond_price.
  • Determină numărul de obligațiuni necesare pentru a acoperi portofoliul.
  • Calculează valoarea în dolari a acestei cantități de obligațiuni.