1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

exercițiu

Prețul obligațiunilor cu cupon zero

Ai văzut că prețul unei obligațiuni cu cupon zero este pur și simplu valoarea prezentă (PV) a unui singur flux de numerar viitor. Cât valorează astăzi acel flux de numerar depinde de cât de departe se află în timp și de rata dobânzii (randamentul) cu care îl actualizezi. Vom explora acest lucru acum.

În acest scop, vei calcula prețul unei obligațiuni cu cupon zero cu o maturitate de trei ani și un randament de 5% pe an. Apoi vei modifica maturitatea și randamentul pentru a vedea cum influențează acești factori prețul.

În acest exercițiu, vei lucra direct cu formula dobânzii compuse, fără a folosi funcția npf.pv().

Reamintește-ți că formula PV este \(PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}\)

Instrucțiuni 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Calculează prețul unei obligațiuni cu cupon zero cu o maturitate de trei ani, un randament de 5% și o valoare nominală de 100 USD, apoi afișează rezultatul.