1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Evaluarea și analiza obligațiunilor în Python
Connected

exercițiu

Durata obligațiunilor zero-cupon și cu cupon

Durata este o măsură a riscului ratei dobânzii care poate fi aplicată oricărei obligațiuni, indiferent dacă aceasta plătește sau nu un cupon.

În acest exercițiu, vei calcula durata unei obligațiuni zero-cupon cu o maturitate de zece ani, valoare nominală de 100 USD și un randament până la scadență de 3%, apoi vei compara durata acesteia cu cea a aceleiași obligațiuni care plătește un cupon anual de 3%. numpy_financial a fost deja importat pentru tine ca npf.

Reamintește-ți că formula pentru durată este:

\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)

Instrucțiuni 1/2

undefined XP
  • 1
    • Calculează durata unei obligațiuni zero-cupon cu o maturitate de 10 ani și un randament de 3%, apoi afișează rezultatul.
  • 2
    • Calculează durata unei obligațiuni cu o maturitate de 10 ani, un cupon de 3% și un randament de 3%, apoi afișează rezultatul.