1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele ARIMA în Python
Connected

exercițiu

Estimare

În exercițiul anterior, ACF și PACF au fost oarecum neconcludente. Rezultatele sugerează că datele tale ar putea fi un model ARMA(p,q) sau un model AR(3) imperfect. În acest exercițiu vei căuta printre mai multe ordine de model pentru a-l găsi pe cel mai bun în funcție de AIC.

Seria de timp savings a fost încărcată, iar clasa ARIMA a fost importată în mediul tău.

Instrucțiuni

100 XP
  • Parcurge valorile lui p de la 0 la 3 și valorile lui q de la 0 la 3.
  • În interiorul buclei, creează un model ARMA(p,q).
  • Apoi ajustează modelul la seria de timp savings.
  • La sfârșitul fiecărei iterații, afișează valorile lui p și q, precum și AIC și BIC.