Estimare

În exercițiul anterior, ACF și PACF au fost oarecum neconcludente. Rezultatele sugerează că datele tale ar putea fi un model ARMA(p,q) sau un model AR(3) imperfect. În acest exercițiu vei căuta printre mai multe ordine de model pentru a-l găsi pe cel mai bun în funcție de AIC.

Seria de timp savings a fost încărcată, iar clasa ARIMA a fost importată în mediul tău.

Acest exercițiu face parte din cursul

Modele ARIMA în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Parcurge valorile lui p de la 0 la 3 și valorile lui q de la 0 la 3.
În interiorul buclei, creează un model ARMA(p,q).
Apoi ajustează modelul la seria de timp savings.
La sfârșitul fiecărei iterații, afișează valorile lui p și q, precum și AIC și BIC.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Loop over p values from 0-3
for p in ____:
  
  # Loop over q values from 0-3
    for q in ____:
      try:
        # Create and fit ARMA(p,q) model
        model = ____(____, order=____)
        results = ____
        
        # Print p, q, AIC, BIC
        print(____)
        
      except:
        print(p, q, None, None)

Editează și rulează codul