Alte transformări
Diferențierea ar trebui să fie prima transformare pe care o încerci pentru a face o serie de timp staționară. Însă uneori nu este cea mai bună opțiune.
O metodă clasică de transformare a seriilor de timp pentru acțiuni este log-rentabilitatea seriei. Aceasta se calculează astfel: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$
Seria de timp pentru acțiunile Amazon a fost deja încărcată ca amazon. Poți calcula log-rentabilitatea acestui DataFrame înlocuind:
- \(y_t \rightarrow\)
amazon - \(y_{t-1} \rightarrow\)
amazon.shift(1) - \(log() \rightarrow\)
np.log()
În acest exercițiu vei compara transformarea log-rentabilitate și diferența de ordinul întâi a seriei de timp pentru acțiunile Amazon, pentru a determina care dintre ele este mai potrivită pentru a obține o serie staționară.
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele ARIMA în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate the first difference and drop the nans
amazon_diff = ____
amazon_diff = amazon_diff.dropna()
# Run test and print
result_diff = adfuller(amazon_diff['close'])
print(result_diff)