Alte transformări

Diferențierea ar trebui să fie prima transformare pe care o încerci pentru a face o serie de timp staționară. Însă uneori nu este cea mai bună opțiune.

O metodă clasică de transformare a seriilor de timp pentru acțiuni este log-rentabilitatea seriei. Aceasta se calculează astfel: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$

Seria de timp pentru acțiunile Amazon a fost deja încărcată ca amazon. Poți calcula log-rentabilitatea acestui DataFrame înlocuind:

$y_t \rightarrow$ amazon
$y_{t-1} \rightarrow$ amazon.shift(1)
$log() \rightarrow$ np.log()

În acest exercițiu vei compara transformarea log-rentabilitate și diferența de ordinul întâi a seriei de timp pentru acțiunile Amazon, pentru a determina care dintre ele este mai potrivită pentru a obține o serie staționară.

Calculează prima diferență a seriei de timp amazon pentru a testa stationaritatea și elimină valorile NaN.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni 1/2

exercițiu