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Plotando dados financeiros

Estratégias de trading desenvolvidas com o quantstrat têm várias características, incluindo indicadores obtidos a partir de dados de mercado, sinais disparados por certas combinações de indicadores e regras acionadas por determinados sinais. O primeiro passo para desenvolver qualquer sistema de trading é obter os dados de mercado e, se possível, dar uma olhada em como eles se parecem.

Como você viu no vídeo, o pacote quantmod tem uma função para obter dados de várias fontes: o comando getSymbols(), que retorna um objeto com o mesmo nome do símbolo.

Neste exercício, você vai obter dados do SPY, um exchange traded fund (ETF) que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos por valor de mercado. Esses dados vêm do Yahoo! Finance, que é uma fonte suficiente para estratégias que não exigem execução instantânea do tipo "ver o fechamento, comprar no fechamento". Em seguida, você vai plotar os dados e adicionar uma linha de tendência.

Por exemplo, para obter dados ajustados do SPY em 2013 no Yahoo! Finance e depois plotar os valores máximos negociados a cada dia, você executaria o código a seguir. Observe como apenas a primeira referência aos dados do SPY está entre aspas.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

O pacote quantmod já foi carregado para você.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Use getSymbols() para obter dados ajustados do SPY de 1º de janeiro de 2000 até 30 de junho de 2016 no Yahoo! Finance.
  • Use Cl() para plotar o preço de fechamento do SPY.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Editar e executar o código