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Entendendo as configurações de inicialização - III

Vamos continuar a configuração da sua estratégia. Primeiro, você vai definir um tamanho de trade de 100.000 USD em um objeto chamado tradesize, que determina quanto você arrisca em cada operação. Em seguida, você vai definir seu patrimônio inicial como 100.000 USD em um objeto chamado initeq.

O quantstrat precisa de três objetos diferentes para funcionar: uma conta (account), uma carteira (portfolio) e uma estratégia (strategy). Uma conta é composta por carteiras, e uma carteira é composta por estratégias. Para a sua primeira estratégia, haverá apenas uma conta, uma carteira e uma estratégia. Vamos chamá-las de "firststrat", de "first strategy".

Por fim, antes de prosseguir, você deve remover quaisquer estratégias existentes usando o comando de remoção rm.strat(), que recebe uma string com o nome de uma estratégia.

Os pacotes quantstrat e quantmod já foram carregados para você.

Este exercício faz parte do curso

Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Defina tradesize e initeq como objetos inteiros representando $100.000.
  • Defina strategy.st, portfolio.st e account.st como "firststrat".
  • Remova a estratégia existente strategy.st usando rm.strat().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
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