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Especificando replace em add.rule()

No quantstrat, o argumento replace especifica se devem ser ignorados ou não todos os outros sinais na mesma data quando a estratégia age sobre um sinal. Em geral, isso não é desejável em um sistema de trading bem elaborado. Portanto, para sua regra de saída, você deve definir replace como FALSE.

Além disso, você vai trabalhar com uma nova regra. Antes, a regra de saída usada era quando o ambiente de mercado não era mais favorável ao trade. Neste caso, você vai usar uma regra que vende quando o DVO cruza um determinado limite. Em particular, você vai trabalhar agora com a regra thresholdexit.

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Negociação financeira em R

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Instruções do exercício

  • Defina a entrada replace dentro de arguments como FALSE.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
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