Identificando tipos de filosofias de trading - I

Olá e bem-vindo(a) ao Financial Trading in R! Este curso vai ensinar você a construir uma estratégia básica de trading no quantstrat, a plataforma robusta de backtesting em R desenvolvida por Brian Peterson, Diretor de Algorithmic Trading na DV Trading. Nos próximos capítulos, você vai criar uma estratégia de trading no quantstrat do começo ao fim, incluindo o código para configurar uma nova estratégia e o design de indicadores, sinais e regras para a sua estratégia. Ao final do curso, você estará pronto(a) para criar e implementar suas próprias estratégias de trading diretamente em R!

Atualmente, o quantstrat está disponível apenas no GitHub. Se quiser instalá-lo na sua máquina, primeiro você precisa do pacote remotes.

install.packages("remotes")

Depois, você pode instalar o quantstrat usando

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Antes de entrarmos a fundo no curso, vamos revisar algumas expressões e mecânicas que você talvez já tenha ouvido no mundo do trading financeiro, ou até na cultura pop. Como você viu no vídeo, as mecânicas de trading geralmente aparecem em duas formas:

• Trend trading (também chamado de divergence ou momentum), que é a aposta de que uma quantidade, como um preço, continuará se movendo na direção atual.
• Reversion trading (também chamado de convergence, cycle ou oscillation), que é a aposta de que uma quantidade, como um preço, vai reverter.

Quando alguém diz "a tendência é sua amiga", a que tipo de filosofia de trading essa pessoa está se referindo?